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从MAA到VAA:资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测

2025-05-08 22:07:45 [焦点] 来源:人文荟萃网

  主要结论

     本文参考Wouter J. Keller等人提出的资产一系列战术资产配置方法  ,构建了适合不同投资目标的配置6个战术资产配置模型 ,并在内地ETF上进行回测。不止

     除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外,均值各个策略在回测区间内年胜率100%,和风季度胜率整体在80%以上。险平

     模型在ETF上的资产回测风险收益特征与指数相似。

     风险提示:数据来源第三方,配置或有遗漏、不止滞后 、均值误差;本报告使用历史数据测算完成 ,和风存在模型失效风险;本报告涉及的险平基金仅作为测算样例 ,不构成投资建议 。资产配置

从MAA到VAA:资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测

(责任编辑:探索)

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